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Frankfurt

Quantitative Risk Manager (QRM) – Schwerpunkt Counterparty Credit Risk / Model Validation (m/w/d)

Die VTB Bank (Europe) SE ist eine Geschäfts- und Spezialbank für internationale Handelsbeziehungen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und einer Zweigniederlassung in Wien. Die Bank blickt auf eine Firmenge-schichte von über 100 Jahren in Westeuropa zurück und steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften beratend und ausführend zur Seite. Die Bank verfügt über ein umfassendes Know-how und ist durch die marktspezifische Expertise sowie ein erstklassiges Netzwerk in 22 Ländern und Kernmärkten der VTB Gruppe in der Lage, auf die individuellen und besonderen Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen.
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Your Responsibilities

  • Entwicklung von Rahmenbedingungen für das Management und Steuerung des Counterparty Credit Risk (CCR) einschließlich der prozessualen und Methodischen Prozessen/Abläufen.
  • Validierung von Pricing-Modellen (i.W. Kapital-marktprodukte, sowie Risk Engine von CCR/Portfolio-Simulation).
  • Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Verbesserung der Risikodarstellung insbesondere in den CCR (u.a. SA-CCR und ähnlichen Projekten aus QRM-Sicht), Stress-Testing, Reporting
  • Unterstützung bei der Betreuung der Risikosys-teme Adaptive, Calypso/ERS und IREne für das CCR.
  • Unterstützung im Neue-Produkt-Neue-Märkte Prozess (quantitatives Risk Management) 
  • Unterstützung des Bereich Credit Risk Manage-ment bei der Expertenberechnung/ Simulation von u.a. PFE, Haircuts bei Sicherheiten von Kapi-talmarktprodukten im Rahmen Geschäftsgeneh-migung
  • Zusammenarbeit mit QRM-Function in London und Quantitative Research (Modellentwicklung  im Front Office)

Requirements

  • Naturwissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Physik/ Mathematik (gerne Promotion)
  • Berufseinsteiger oder Berufserfahrung im Risikomanagement bzw. Risikocontrolling einer Bank (Quantitative Rolle)
  • Starkes mathematisch-/analytischen Ver-ständnis
  • Regulatorische und Ökonomische Kenntnis-se (z.B. Basel III, Kapitalmarktprodukte) von Vorteil.
  • Programmiererfahrung v.a. in R, Phyton oder C++ wünschenswert, sehr gute MS-Office-Kenntnisse (i.W. Access), SQL-Kenntnisse von Vorteil
  • Deutsche und englische Sprachkenntnisse verhandlungssicher in Wort und Schrift; Russischkenntnisse von Vorteil.

We Offer

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit in einem kollegialen Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Ihr Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass Sie Ihr Know-how entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln können. Neben einem attraktiven Gehalt steht auch die Weiterentwicklung, ob durch ein Training „on the job“ und Coaching bei Berufseinsteigern oder externe Schulungen bei Berufserfahrenen, zur Verfügung.


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