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Frankfurt

Quantitative Risk Manager (QRM) – Schwerpunkt Counterparty Credit Risk / Model Validation (m/w/d)

Die VTB Bank (Europe) SE steht Unternehmen und Banken als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Abwicklung von Geschäften in Russland und anderen Staaten weltweit beratend zur Seite. Mit unseren Erfahrungen aus 45 Jahren als europäische Spezialbank für europäisch-russische Handelsbeziehungen verstehen wir uns als die führende europäische Bank in diesem Segment. Als Teil der Corporate Investment Business (CIB) Matrix der VTB kann die VTB Bank (Europe) SE die internationale Präsenz der Gruppe effizient nutzen, und ihre Kunden können von der effizienten Unterstützung durch die verschiedenen Geschäftsbereiche der Gruppe profitieren.
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Your Responsibilities

  • Validierung von Bewertungsmodellen für das Counterparty Credit Risk (CCR) sowie Validierung der Portfolio-Simulation (Monte-Carlo) im Coun-terparty Credit Risk inkl. der Parameter wie PFE, EPE
  • Zusammenarbeit mit London (Quant-Risk) und Front Office (Quant-Team Handel) in Bezug auf Modell-entwicklung und Validierung
  • Unterstützung des Bereich Credit Risk Management bei der Expertenberechnung/ Simulation von u.a. PFE, Haircuts bei Sicherheiten von Kapi-talmarktprodukten im Rahmen der Geschäftsge-nehmigung
  • Unterstützung bei der Betreuung der CCR-Risikosysteme Adaptive/FIS, Calypso/ERS und lokale R-Entwicklungen für das Kreditrisiko
  • Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Verbesserung der Risikodarstellung, insbesonde-re im CCR (u.a. SA-CCR und ähnlichen Projekten) sowie Entwicklung von Rahmenbedingungen für das Management und Steuerung des Counterpar-ty Credit Risk (CCR) einschließlich der prozessualen und methodischen Prozesse/Abläufe
  • Unterstützung im Neue-Produkt-Neue-Märkte Prozess / New Business Process
  • Implementierung von Bewertungsmodellen in die eigenen Modell-Library des Risk Managements

Requirements

  • Höherer quantitativer Abschluss bzw. naturwissenschaftliches Studium, vorzugsweise in Physik, Mathematik, Quant Finance oder Ingenieurwesen (gerne Promotion)
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Risikomanagement oder Front Office einer Bank (stark quantitative Rolle); vorzugsweise mehrjährige Modell-Entwicklung und/oder Validierungstätigkeit
  • Starkes mathematisch-/analytischen Verständnis
  • Regulatorische und Ökonomische Kenntnisse (z.B. Basel III, Kapitalmarktprodukte) von Vorteil
  • Programmiererfahrung v.a. in R oder C# wünschenswert, SQL-Kenntnisse von Vorteil
  • Deutsche und englische Sprachkenntnisse verhandlungssicher in Wort und Schrift; Russischkenntnisse von Vorteil

We Offer

Es erwartet Sie eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit in einem kollegialen Umfeld mit sehr gutem Betriebsklima. Ihr Verantwortungsbereich ist abwechslungsreich, so dass Sie Ihr Know-how entfalten und kontinuierlich weiterentwickeln können. Neben einem attraktiven Gehalt steht auch die Weiterentwicklung, ob durch ein Training „on the job“ und Coaching bei Berufseinsteigern oder externe Schulungen bei Berufserfahrenen, zur Verfügung.


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